Horário de negociação das opções futuras

Horário de Negociação dos Mercados Futuros.

Negociação on-line tem risco inerente devido a resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Um investidor deve entender esses riscos e riscos adicionais antes de negociar. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Futuros, opções sobre Futuros e transações de câmbio estrangeiras fora da bolsa envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Por favor, leia a Declaração de Divulgação de Riscos para Futuros e Opções antes de solicitar uma conta.

* Margens baixas são uma faca de dois gumes, pois margens menores significam que você tem maior alavancagem e, portanto, maior risco.

Todas as comissões cotadas não incluem as taxas de câmbio e de NFA, salvo indicação em contrário. A Apex não cobra pelos dados de futuros, mas a partir de 1º de janeiro de 2015, a CME cobra de US $ 1-15 por mês, dependendo do tipo de dados que você exige.

Sobre os Futuros e Opções do Tesouro dos EUA.

Os futuros e opções do Tesouro dos EUA proporcionam uma ampla variedade de participantes do mercado em todo o mundo com a capacidade de ajustar sua exposição à taxa de juros. Futuros e opções sobre Obrigações e Notas do Tesouro são ferramentas-chave para aqueles que desejam gerenciar seu risco de taxa de juros, bem como aqueles que desejam aproveitar a volatilidade dos preços.

Em 2010, os futuros e opções de longo prazo “Ultra” T-Bond foram adicionados ao complexo do Tesouro. Esses contratos auxiliam os hedgers, especuladores e investidores de valor relativo que desejam administrar os riscos de taxas de juros de posições de mercado de maior duração. Em janeiro de 2016, os futuros e as opções “Ultra” de 10 anos do Treasury Note foram adicionados ao complexo do Tesouro. Esses novos contratos oferecem uma maneira mais eficiente de negociar a exposição do Tesouro a 10 anos. Para mais informações sobre este contrato, que se tornou o lançamento de produto de maior sucesso em nossa história, acesse cmegroup / ultra10.

Entre os produtos mais líquidos do mundo, os futuros e opções de Tesouraria prestam-se a uma variedade de aplicações de gestão de risco e negociação, incluindo cobertura, melhoria de rendimento, ajustes de duração, especulação de taxa de juro e transações de spread. A disponibilidade de futuros e opções do Tesouro no CME Globex aumenta ainda mais a eficiência do comércio desses produtos, proporcionando acesso quase 24 horas para usuários em todo o mundo.

As Opções de Tesouraria Serial, Trimestral e Semanal (OMC) proporcionam mais oportunidades para os participantes do mercado, permitindo flexibilidade na gestão de posições de opções existentes, negociações direcionadas com base na volatilidade do mercado e a capacidade de negociar exposição financeira a eventos econômicos de alto impacto.

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A Eurex Exchange opera em três fases de negociação: pré-negociação, negociação e pós-negociação. A fase de pós-negociação é dividida em vários períodos em que diferentes funções estão disponíveis.

A fase de pré-negociação começa às 07:30 CET.

Exceções: A fase de pré-negociação para o Variance Futures começa às 07:00 CET, para o Euro-Swap Futures às 07:59 CET, e para o Eurex KOSPI Product às 09:30 CET (10:30 CEST).

Derivativos de taxa de juros.

Futuros da EURIBOR a três meses.

em três meses de futuros EURIBOR.

* A cada último dia de negociação, o Período Completo Pós-Negociação tem início às 12:30 CET e termina às 20:00 CET.

** A cada último dia de negociação, o Período Completo Pós-Negociação inicia às 12:15 CET e termina às 20:00 CET.

*** 17:15 CET para vencimentos não trimestrais resp. 18:00 CET.

Circular nº 138/2017: Horário de negociação na Eurex Exchange em 22 de dezembro e 29 de dezembro de 2017.

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Indica se as mensagens do Production Newsboard referentes a questões técnicas atuais do sistema de negociação foram publicadas ou serão publicadas em breve.

É altamente recomendável não tomar nenhuma decisão com base no indicador de status de mercado. Por favor, verifique sempre o Newsboard de Produção para informações abrangentes.

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Derivativos do Índice de Ações.

* Durante o horário de verão na Alemanha (CEST), a negociação na Alemanha no último dia de negociação termina às 12:00 CET.

** 10: 30-11: 00 CEST // 11: 00-21: 00 CEST.

*** 08: 30-08: 45 CEST // 08: 45-21: 00 CEST.

Circular nº 138/2017: Horário de negociação na Eurex Exchange em 22 de dezembro e 29 de dezembro de 2017.

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Aprenda como negociar futuros e explorar o mercado de futuros.

Descubra negociações em potencial em um dos mercados mais ativos do mundo.

Aprender a negociar futuros pode ser um centro de lucro para traders e especuladores, bem como uma maneira de proteger seu portfólio ou minimizar perdas. Como qualquer mercado especulativo, não é certo para todos, especialmente o risco-adverso. Mas, para aqueles que buscam uma oportunidade de negociação em alta velocidade, a negociação de futuros pode ser certa para você.

Iniciar.

Explore as informações e os recursos abaixo para aumentar sua compreensão sobre como começar a negociar futuros. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um de nossos especialistas em futuros, disponível a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por e-mail 24/7.

Entendendo o básico.

Um contrato de futuros é literalmente o que parece. É um instrumento financeiro - também conhecido como derivativo - que é um contrato entre duas partes que concorda em negociar um título ou mercadoria a um preço fixo em uma data definida no futuro. É um contrato para uma transação futura, que conhecemos simplesmente como "futuros". A grande maioria dos futuros não resulta na entrega da garantia ou mercadoria subjacente. A maioria das transações de futuros é puramente especulativa, por isso é uma oportunidade de lucrar ou cobrir riscos, e não costuma ser usada para receber a mercadoria física ou a segurança para a maioria dos traders.

Existem muitos tipos de contratos futuros para negociar. Eles incluem:

O mercado de futuros é centralizado, o que significa que negocia em um local físico ou troca. Existem várias bolsas, como a The Chicago Board of Trade e a Mercantile Exchange. Traders em pregão de futuros negociam em “poços”, & rdquo; que são lugares fechados designados para cada contrato de futuros. No entanto, os investidores e comerciantes de varejo podem ter acesso a negociação de futuros eletronicamente através de um corretor.

Negociando Futuros.

Algumas coisas a considerar antes de negociar futuros:

Alavancagem: Controle um grande investimento com uma quantia relativamente pequena de dinheiro. Isso permite fortes retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas.

Diversificação: Acesse uma ampla gama de investimentos, incluindo petróleo e energia, ouro e outros metais, taxas de juros, índices, grãos, gado e muito mais.

After Hours Market: Os mercados de futuros negociam em muitos momentos diferentes do dia. Além disso, os mercados futuros podem indicar como os mercados subjacentes podem se abrir. Por exemplo, futuros sobre índices de ações provavelmente dirão aos traders se o mercado de ações pode se abrir ou descer.

Liquidez: O mercado de futuros é muito ativo com uma grande quantidade de negociações, especialmente nos contratos de alto volume. Isso torna mais fácil entrar e sair de negociações. Para contratos mais obscuros, com volume menor, pode haver preocupações de liquidez.

Cobertura: Se você tiver uma posição existente em uma mercadoria ou ação, poderá usar um contrato futuro para proteger o lucro não realizado ou minimizar uma perda. Isso fornece uma alternativa para simplesmente sair da sua posição atual. Um exemplo disso seria proteger uma carteira longa com uma posição vendida.

Abra sua conta.

Para começar a negociar futuros na TD Ameritrade, você precisará abrir uma conta padrão. A conta padrão pode ser uma conta individual ou conjunta. Você também precisará solicitar e ser aprovado para privilégios de margem e opções em sua conta.

Escolhendo uma plataforma de negociação.

Com uma conta da TD Ameritrade, você terá acesso ao thinkorswim, uma plataforma de negociação poderosa para negociação de futuros, bem como outros investimentos. Essa plataforma de negociação repleta de recursos permite monitorar os mercados futuros, planejar sua estratégia e implementá-la em um local conveniente, fácil de usar e integrado. Uma das características únicas do thinkorswim é o emparelhamento de futuros personalizados. Negocie em qualquer par que você escolher, o que pode ajudá-lo a lucrar em muitos tipos diferentes de condições de mercado.

Além disso, a TD Ameritrade possui tecnologia de negociação móvel, permitindo que você monitore e gerencie suas posições de futuros, além de negociar contratos diretamente de seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad.

Desenvolvendo uma estratégia de negociação.

Para qualquer negociador de futuros, desenvolver e aderir a uma estratégia é crucial. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica é focada nas estatísticas geradas pela atividade de mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. Gráficos e outras tecnologias similares são usadas. Análise fundamental centra-se na medição do valor de um investimento com base em dados econômicos, financeiros e do Federal Reserve. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental.

Para aqueles comerciantes focados em análise técnica, é uma proposta de dupla camada, o que significa que você precisa olhar para os dados técnicos para a segurança real ou commodity, e o contrato de futuros associado. A boa notícia é que o thinkorswim da TD Ameritrade, plataforma de negociação, possui um alto nível de ferramentas de análise técnica para negociação de futuros, ajudando você a fazer a correlação.

Você também encontrará muitas pesquisas e comentários fundamentais de terceiros, além de muitas ferramentas de geração de ideias. Você também pode usar paperMoney & reg; Praticar sua estratégia de negociação sem arriscar o capital. Além disso, explore uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação de futuros que funcione para você.

Futuros e Opções do Café.

Livre café comércio de futuros eGuide.

Futuros do café: os primórdios do café estão perdidos na antiguidade, mas acredita-se que ele tenha se originado na província etíope de Kaffa por volta de 3 d. C., onde grãos moídos foram usados ​​para temperar alimentos. Por volta de 1300 d. C., os árabes do sul primeiro assaram e fabricaram café para uso como bebida. Hoje, o café é uma das bebidas mais populares do mundo e está entre as commodities mais importantes do mundo, com uma série de economias amplamente dependentes de seu comércio.

Localizado na ICE Futures USA em Nova York, o ICE é o principal mercado mundial para a negociação de futuros e opções de café, açúcar e cacau e, desde 2007, um inovador na negociação de futuros e opções em produtos lácteos.

Fornecimento De Café.

As árvores de café, ou arbustos, crescem principalmente em climas subtropicais. Os grãos de café são as sementes de frutos do tamanho de uma cereja, o fruto do cafeeiro. O café é classificado principalmente em dois tipos - arábica e robusta. Os cafés arábicos, que compõem a maior parte da produção mundial, são cultivados principalmente nas terras altas tropicais do hemisfério ocidental. Os cafés Robusta são produzidos em grande parte nas áreas baixas e quentes da África e da Ásia. Seus sabores são menos suaves que os cafés arábica.

As Américas do Sul e Central produzem a maior parte do comércio de café no comércio mundial. O Brasil e a Colômbia, os maiores produtores de café arábica, responderam por cerca de 41% da produção mundial de café verde em média nos últimos cinco anos-safra, de 1991/92 a 1995/96.

Os grãos de café são transportados e armazenados em sacos de fibra natural, e as vendas de café são geralmente realizadas através do uso de amostras inspecionadas oferecidas por importadores e corretores.

A oferta de café é afetada pelas condições climáticas, pela saúde dos cafeeiros e pelas práticas de colheita. Historicamente, o clima tem desempenhado um papel importante na determinação da oferta mundial. Por exemplo, a produção aumenta após a recuperação da geada brasileira de 1953, induzindo grandes quedas nos preços; Da mesma forma, a geada brasileira em 1975 e a seca em 1985 causaram uma queda acentuada na produção de café e aumentos igualmente significativos nos preços do café.

As políticas internas dos governos dos países produtores em relação ao número de árvores plantadas, programas de apoio aos preços e cotas mundiais de exportação também afetaram a quantidade de café disponível para o comércio mundial. Por exemplo, o colapso de um acordo internacional entre a maioria dos produtores e consumidores de café no verão de 1989 foi seguido por uma redução de preço de US $ 1,30 / libra para US $ 0,98 / libra em menos de um mês.

Demanda Futura de Café.

A demanda de café é determinada principalmente por seu preço, preço e disponibilidade de bebidas substitutas e gostos do consumidor. Em períodos de variações normais de preço, a demanda por café é inelástica em preço. Isso significa que, quando os preços do café sobem, as pessoas não reduzem seu consumo de café proporcionalmente, e quando os preços do café caem, a demanda do consumidor por café não aumenta proporcionalmente em grande medida. No entanto, quando os preços do café mostram grandes aumentos, os consumidores tendem a reduzir seu consumo proporcionalmente. Assim, o aumento acentuado dos preços do café em 1976 e 1977 encontrou uma grande redução no consumo de café.

Nos Estados Unidos, nos últimos 30 anos, o consumo de café per capita diminuiu consideravelmente e o crescimento populacional limitado levou o consumo total a se estabilizar na última década. Embora os altos preços do café tenham sido os principais responsáveis ​​pela redução de 1976-77 no consumo de café per capita, alguns estudos atribuem o declínio no longo prazo principalmente à mudança de gosto e muito pouco às mudanças de preço. Há algumas evidências que sugerem que os estilos de vida americanos em mudança permitiram que os refrigerantes competissem com o café como bebida social.

A tendência de queda no consumo per capita de café dos Estados Unidos foi mais do que compensada pela crescente demanda européia. Enquanto as importações de café dos Estados Unidos caíram de 2/3 do total das importações mundiais de café no final dos anos 1940 para 1/4 do total das importações mundiais nos últimos anos, as importações de café da Europa subiram acentuadamente. Portanto, as tendências de consumo na Europa serão pelo menos tão importantes para a análise das demandas futuras por café quanto as tendências nos Estados Unidos.

Futuros do café O papel da troca.

A ICE Futures U. S. é o principal fórum mundial para futuros de café e comércio de opções.

Como uma troca, a ICE Futures USA não participa da determinação do preço do café. Em vez disso, ele fornece uma configuração visível de mercado livre, na qual os membros podem realizar transações futuras e de opções, sujeitas às regras e regulamentações da Bolsa. Como todos os contratos de futuros e opções são padronizados (com meses de entrega e localização, quantidade e constante de classificação), somente o preço é negociável. O ambiente de troca permite que os preços atinjam seus níveis naturais - uma importante função econômica conhecida como descoberta de preço.

Esses preços são determinados pela negociação de "viva-voz" no pregão da Bolsa. O método de viva voz emprega licitações vocais reais e assegura que cada negociação seja aberta e competitivamente executada. Com o clamor aberto, todos os participantes do mercado têm a oportunidade de comprar ou vender com o melhor preço atual disponível. A Bolsa divulga rapidamente os preços das transações em todo o mundo.

Os participantes do mercado são compostos por dois grupos principais: hedgers e investidores. Os hedgers são principalmente empresas comerciais que negociam futuros e opções para reduzir seu risco a movimentos de preços desfavoráveis ​​nos mercados físicos. A proteção com futuros permite que as empresas prendam os preços para futuras compras ou vendas, auxiliando no planejamento de negócios e na suavização das operações. O hedge de opções oferece a capacidade de gerenciar riscos em diversos ambientes de mercado, pagando prêmios pela proteção de preços ou obtendo renda através de vendas de opções para aumentar as oportunidades de marketing. Tradicionalmente, os hedgers incluíam produtores de café, importadores e torrefadores.

Os investidores são indivíduos que buscam lucros com a mudança de preços. Os investidores normalmente fazem pedidos através de empresas de corretagem (conhecidas como comerciantes de comissão de futuros ou FCMs), ou empresas conhecidas como "corretores de introdução" (IBs) que mantêm relações com FCMs. Indivíduos também estão investindo cada vez mais em futuros através de fundos de commodities administrados por consultores de comercialização de commodities (CTAs). Os CTAs gerenciam carteiras de contratos futuros similares à forma como os consultores de investimentos gerenciam carteiras de títulos em fundos mútuos.

Todos os FCMs e CTAs devem ser registrados na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e na National Futures Association (NFA) para administrar os recursos dos clientes. A CFTC é a agência reguladora federal responsável pela supervisão de todos os mercados futuros. A NFA é uma organização de autorregulamentação registrada na CFTC encarregada de impor padrões éticos e regras de proteção ao cliente, bem como de selecionar futuros profissionais para afiliação.

Hedgers e investidores estão unidos no mercado por operadores de pregão - traders profissionais independentes que negociam para suas próprias contas. Os traders de piso adicionam liquidez ao mercado, aumentando a eficiência e facilitando os objetivos de cobertura comercial e de investimento individual.

Embora as transações ocorram no pregão, a liquidação financeira é realizada pela Commodity Futures Clearing Corporation de Nova York (CFCCNY), uma organização que elimina todas as transações executadas no pregão da Bolsa. A cada dia, os detalhes de cada negociação são submetidos ao CFCCNY por seus membros e correspondidos. A Clearing Corporation garante o lado oposto das posições dos membros de compensação - tornando-se o comprador de todos os vendedores e vendedores para todos os compradores. Por fim, a CFCCNY garante o desempenho do contrato por meio de requisitos financeiros rigorosos e da eliminação dos limites de posição dos membros.

Toda a atividade de negociação é monitorada de perto pela Bolsa de acordo com as diretrizes estabelecidas pela CFTC. A Exchange está comprometida em manter mercados da mais alta integridade. Para cumprir este mandato auto-regulador, a CSCE emprega sistemas tecnológicos avançados para executar uma variedade de procedimentos de vigilância e conformidade.

Futuros do café.

Um contrato de futuros é um contrato padronizado e vinculativo para fazer ou receber uma quantidade especificada e classificação de uma mercadoria em um ponto estabelecido no futuro a um preço acordado. Um comprador contratado é obrigado a receber café de acordo com os termos do contrato em uma data específica, enquanto os vendedores são obrigados a fazer a entrega. Os compradores são considerados "compridos" e os vendedores "curtos" o contrato de futuros.

A grande maioria dos contratos futuros nunca resulta na realização ou entrega real. Em vez disso, os detentores de contrato liquidam suas posições executando transações de compensação no mercado. Longs vendem os contratos que compraram e os curtas compram seus contratos de volta, removendo as obrigações de entrega.

Margem Futura de Café.

Para garantir o desempenho do contrato, a Bolsa exige que os participantes do mercado façam pagamentos originais e de margem de variação. As margens originais são "depósitos de boa fé" estabelecidos para garantir que os participantes do mercado cumpram suas obrigações financeiras contratuais. As margens originais são estabelecidas pela Bolsa, e são periodicamente ajustadas para refletir as mudanças nas condições de mercado, especialmente a volatilidade dos preços. No fechamento de cada dia de negociação, as contas de margem são "marcadas para o mercado"; isto é, eles são ajustados para refletir os movimentos de preços no mercado de futuros todos os dias de negociação. Quando os preços se movem desfavoravelmente para a posição de um operador, pagamentos adicionais ou de margem de variação são necessários para restaurar a margem aos níveis originais.

Opções de futuros de café.

Com o lançamento de opções sobre os futuros mundiais do açúcar em 1982, a CSCE tornou-se a primeira bolsa a negociar opções sobre futuros de commodities. Em 1986, as opções de futuros de café começaram a ser negociadas. Como as estratégias de opções são numerosas e podem ser adaptadas para atender a uma ampla gama de perfis de risco, horizontes de tempo e considerações de custo, hedgers e investidores estão cada vez mais percebendo seu vasto potencial. Como resultado, o volume de opções de café cresceu consideravelmente.

Compradores de opções de café.

Os compradores de opções obtêm o direito, mas não a obrigação de entrar no mercado de futuros subjacente a um preço pré-determinado dentro de um período de tempo especificado. Uma opção de "compra" confere o direito de comprar futuros (comprados), enquanto uma opção de "venda" confere o direito de vender (entrar em curto) no mercado futuro. O preço pré-determinado é conhecido como preço "strike" ou "exercício", o último dia em que uma opção pode ser exercida é a "data de vencimento". Os compradores pagam aos vendedores um prêmio por seus direitos de opção.

Como o titular da opção não tem obrigação de entrar no mercado de futuros, as perdas são estritamente limitadas ao valor de compra: não há chamadas de margem. Se o mercado de futuros subjacente se mover contra uma posição de opção, o portador pode simplesmente deixar a opção expirar sem valor. No lado oposto, os ganhos potenciais são ilimitados, líquidos do custo do prêmio. Esse recurso permite que os hedgers se protejam contra movimentos adversos de preços a um custo conhecido, sem renunciar aos benefícios dos movimentos favoráveis ​​de preços. Em um hedge de opções, os ganhos são reduzidos apenas pelo prêmio pago - diferentemente do hedge de futuros, em que os ganhos no mercado a vista são compensados ​​pelas perdas no mercado futuro.

Os detentores de opções podem sair de suas posições de três maneiras: exercendo a opção e entrando no mercado futuro; vender a opção de volta ao mercado; ou simplesmente deixar a opção expirar sem valor.

Lojas de opções de café.

Os vendedores de opções, ou "escritores", recebem um prêmio pela concessão de direitos de opção aos compradores. Em troca do prêmio, os escritores assumem o risco de receber uma posição oposta à do comprador no mercado de futuros subjacente a qualquer momento antes do vencimento. Os redatores das opções de compra devem estar preparados para assumir posições vendidas no preço de exercício da opção, a critério do titular da opção, enquanto os redatores da opção de venda podem receber posições longas de futuros.

Escrever opções de compra e venda pode servir como fonte de renda adicional durante períodos de mercado relativamente estáveis. Como os redatores de opções devem estar preparados para entrar no mercado de futuros a qualquer momento durante o exercício, eles são obrigados a manter uma conta de margem semelhante à dos futuros. Os vendedores podem compensar suas posições comprando de volta sua opção no mercado.

Opções De Café Preço De Ataque.

Os traders concordam com os prêmios em um leilão de viva voz semelhante ao dos contratos futuros. A Bolsa geralmente lista treze preços de exercício para cada mês de opção: um no ou perto do preço futuro, seis acima e seis abaixo. À medida que os preços futuros sobem ou descem, os preços de exercício mais altos ou mais baixos são introduzidos de acordo com uma fórmula atual.

Prêmios da opção de café.

Vários fatores afetam os níveis de prêmio no mercado. O principal deles é o valor intrínseco de uma opção. "Valor intrínseco" é a diferença em dólares e centavos entre o preço de exercício da opção e o preço atual dos futuros. Uma opção com valor intrínseco tem um preço de exercício que faz com que seja lucrativo para exercer e é dito ser "in-the-money" (greves abaixo do preço de futuros para chamadas, acima para puts). Uma opção que não é rentável para exercer é "out-of-the-money" (greves acima dos preços de futuros para chamadas, abaixo de puts). As opções "At-the-money" têm preços de exercício próximos ou muito próximos dos preços futuros. Em geral, o prêmio de uma opção é pelo menos igual ao seu valor intrínseco (o valor pelo qual é "in-the-money").

"Valor do tempo" é a soma de dinheiro que os compradores estão dispostos a pagar por uma opção acima de qualquer valor intrínseco que a opção possa ter atualmente. O valor do tempo reflete a antecipação de um comprador de que, em algum momento antes do vencimento, uma mudança no preço futuro resultará em um aumento no valor da opção. O prêmio para uma opção "out-of-the-money" é inteiramente um reflexo de seu valor temporal.

Os prêmios também são afetados pela volatilidade no mercado de futuros subjacente. Como altos níveis de volatilidade aumentam a probabilidade de que uma opção se torne valiosa para exercer, os vendedores comandam prêmios maiores quando os mercados estão mais voláteis. Por fim, os prêmios são afetados pelas forças de oferta e demanda e pelas taxas de juros relativas a investimentos alternativos.

Meses de opção de café.

As opções de café são negociadas em contratos futuros com prazos de entrega em março, maio, julho, setembro e dezembro. O mês da opção refere-se ao mês de entrega do contrato futuro e não ao mês em que a opção efetivamente expira.

Em geral, o último dia de negociação das opções de café é a primeira sexta-feira do mês anterior ao mês de entrega do contrato de futuros.

Contrato Futuro de Café.

Solicita a entrega de café arábica lavado produzido em vários países da América Central, América do Sul, Ásia e África, ou café arábica não lavado da Etiópia.

Unidades de Negociação: 37.500lbs. (aproximadamente 250 bolsas)

Horário de Negociação: 4:15 A. M. a 1:30 da tarde. Hora de Nova York.

Cotação de preço: centavos por libra.

Meses de entrega: março, maio, julho, setembro, dezembro.

Flutuação Mínima: 5/100 cêntimos / libra, equivalente a $ 18,75 por contrato.

Limites Diários de Preço (do preço de liquidação do dia anterior): 6,00 centavos com limites variáveis ​​efetivos sob certas condições. Não há limites de preço em dois meses próximos.

Contrato de Opções de Café.

Concede ao comprador o direito de comprar (no caso de uma chamada) ou de vender (no caso de um put) um contrato de futuros de café "C".

Unidade de Negociação: Um contrato futuro de café "C".

Horário de Negociação: 4:15 A. M. New York Time até a conclusão do período de encerramento, que deve começar às 1:30 PM.

Cotação de preço: centavos por libra.

Meses contratuais: "Opções regulares": março, maio, julho, setembro, dezembro; "Opções Seriais": janeiro, fevereiro, abril, junho, agosto, outubro, novembro.

Flutuação Mínima: 1/100 cent / libra, equivalente a $ 3,75 por contrato.